主讲人：David McLean（美国乔治城大学）

讲座摘要：This research investigates into what stock anomalies are and the reasons that causes anomalies. It first discusses theories on cross-sectional return predictability, and then inquiries into anomaly returns on and off news days and how sell-side analysts’ price targets and recommendations reflect the information embedded in anomaly variables. Finally, this research demonstrates two applications of stock return anomalies: Warren Buffet’s Alpha and “Smart Beta” Strategies.

时间：6月1日（星期二），晚上20：00-21：30

线上会议：腾讯会议（会议号：389 772 370）

主讲人简介： David McLean教授是乔治城大学 McDonough 商学院教授，他的研究方向为资本市场的不完备性及其对资产价格与公司治理所产生的影响。McLean教授在国际知名期刊发表了大量文章，如 Journal of Finance、Journal of Empirical Finance 和Review of Financial Studies等。他的研究成果荣获了the Amundi Smith Breeden Award for the best paper in Journal of Finance、the Jensen Prize for the best paper in the Journal of Financial Economics、the Q-Group’s Roger Murray Prize for quantitative research in finance 等多个奖项。McLean教授还担任Management Science 等知名学术期刊的编委会成员。

主办：中国互联网经济研究院

此次讲座获得北京高等学校卓越青年科学家计划资助（BJJWZYJH01201910034034），特此致谢。