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David McLean教授做客我院互联网与数字经济系列讲座

2021-06-03 19:03      

 61日,美国乔治城大学David McLean教授做客我院互联网与数字经济系列讲座,开展了题为Stock Return Anomalies 的线上讲座。讲座由研究院赵宣凯副研究员主持,新加坡南洋理工大学的常鑫教授、研究院张文韬老师、胡思佳老师和数十名博士生、硕士生参加了本次讲座。

David McLean教授是乔治城大学 McDonough 商学院教授,他的研究方向为资本市场的不完备性及其对资产价格与公司治理所产生的影响。McLean教授在Journal of FinanceJournal of Empirical Finance Review of Financial Studies等国际知名期刊发表了大量论文,研究成果荣获了the Amundi Smith Breeden Award for the best paper in Journal of Financethe Jensen Prize for the best paper in the Journal of Financial Economicsthe Q-Group’s Roger Murray Prize for quantitative research in finance 等多个奖项。McLean教授还担任Management Science 等知名学术期刊的编委会成员。

在讲座中,McLean教授首先说明什么是股票收益异象,并举出股票收益异象的四种常见表现。随后,McLean教授阐述他用97个变量预测股票收益的研究,解释了股票收益异象产生的原因。然后探讨了新闻日和非新闻日的异常收益率,以及卖方分析师的目标价格和建议的影响。最后,McLean教授展示了股票收益异象的应用:巴菲特的阿尔法策略和聪明贝塔策略。在讲座过程中,研究院师生与McLean教授进行了积极热烈的学术交流。

此次活动获得北京高等学校卓越青年科学家计划(BJJWZYJH01201910034034)项目资助,特此致谢。